El convento de la Anunciada es un edificio de una sola nave construido en mil seiscientos seis a encargo de Don Pedro Álvarez de Toledo y Osorio, ante la voluntad de su hija de ingresar como monja. Los restos de esta importante familia reciben sepultura en el templo.
De inspiración italiana, el edificio muestra una portada presidida por un gran arco y pilastras toscanas. La cubierta de la nave es con bóveda de lunetos, mientras que se reserva la cúpula para la cabecera.
En el interior, el retablo principal cuenta con relieves que representan al nacimiento de Cristo, a los desposorios de Santa Catalina y, como no, a la Anunciación, y en cuyo decorado se emplean también columnas salomónicas.